デイトレード・シミュレーション(その3)

デイトレードのティックデータの分析においては、これらと同様とはならないのではないかと疑問が・・・。ティックデータによるチャートを描き、その差異も観察し、また他の角度からも分析したのですが・・・。

あまり専門的な説明になって申し訳ありませんが、要するに、一般的な日足ベースでの分析とデイトレードのティックデータによる分析は、同じ分析手法、同じ考え方で捉えると問題が生ずるということになるのではないかということです。

私なりの分析検証で分かったことは、デイトレードの場合は、日中の安値で買い付けしようとすると、更に安くなってマイナスになってしまうということです。逆に高値で買い付けしたほうが更に高くなるということです。

分析途中であるため結論は出せませんが、デイトレードでは一般的な売買のような突っ込み安を拾う逆張り手法は通用しないということが言えるのではないでしょうか。つまり、デイトレードにおいては「株式投資は安いところで買って、高いところで売る」ということは間違いではないか・・・。デイトレードでは、高いところで買って、更に高いところで売るという手法が正しいのではないか・・・。

一般に言われている相場格言のすべて正しければ、多くの投資家は利益を得ても良いはずです。しかし、実際に利益を得ている投資家は100人中、3人程度であるという現実を見てみると、何をか言わんやである。

株式投資には答えはないのです。雑音に惑わされることなく、自分を信じて頑張ってください。

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デイトレード・シミュレーション(その2)

デイトレードを行うには瞬時に変化するデータを分析することになります。投資家により一分足、三分足、五分足などを利用します。私の分析手法は、一分足より細かなティックデータ(歩み足)を利用します。つまり、値が付いたときのすべてのデータということになります。

なぜなら、テクニカル分析手法は過去のデータをよりどころにして分析します。そのデータ量が少ないと、その信頼性も弱まってしまうためです。そのためデイトレードの分析においては、ティックデータ(歩み足)を利用するということになります。

これらのティックデータ(歩み足)をダウンロードしながら、それらを瞬時に分析するという手法です。まさにリアルタイムでの分析が可能ということになります。実際には、過去のティックデータ(歩み足)を保存しておき、これらを過去にさかのぼって分析することになります。

これらの分析において感じたことがいくつかあります。もちろん、これらの検証がすべて終わったわけではありませんので、中間発表ということになるでしょうか。

当方の基本となる手法は、「売りか買いかの転換の判定」にあります。これらの手法をデイトレード用のティックデータで分析しました。

当方の基本手法である株価の転換軸を判定し、上昇、下降を見極めるわけですが、これらの軸は分析期間にもよりますが、指数上の判定では、おおむね指数の中間程度に収まります。分かりやすく説明しますと、移動平均線(当方では利用していませんが)の上と下では、株価の分布は同程度になるという、そのような意味です。(つづく)

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デイトレード・シミュレーション(その1)

「株式投資は安いところで買って、高いところで売る」ということは常識です。これらに反論する投資家はいないと思います。このように相場の格言とも言える言葉は数多くあり、これらをよりどころにして売買している投資家も少なくないと思います。が、はたして・・・。

私は日中のほとんどを株価分析の検証に当てています。私ほど株価分析(主にテクニカル分析中心)に時間を費やしている分析者はいないのではないかと自負しています。最近はデイトレードについて研究をしています。

デイトレードは日中に仕掛けと決済を行い、建玉を翌日に持ち越さない売買です。株式市場には、デイトレードを実践している投資家は5%前後いるのではないかと見ているようです。デイトレードは時間的に片手間でというわけにはいかないと思います。非常にタフな仕事であるということは言うまでもありません。

私の友人も最近までデイトレードを行っていましたが、もう止めたと言っていました。その理由を聞くと集中力が続かないと・・・。年齢的なものもあるのかなーと思ったりしています。(つづく)

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100人中、3人(その3)

このような厳しい相場の世界で収益を上げるには、それなりの努力が必要ではありますが、その方法論と言えば誰でも知っているシンプルな方法なのです。戦いには武器が必要です。その武器は投資理論と確固たる手法、それと実行力ということになるでしょうか。

損切りは確実に行う。リスクヘッジをする。売買ルールを厳守する。損小利大の手法で売買する。

もし、これらのことを守って売買するだけでも、大きく損をして頭を抱え込んでしまうということはないはずです。相場には売りと買いしかないわけですから、そう難しく考える必要はありません。基本だけをしっかり守って売買すれば恐れることはないはずです。

しかし、これらを実行する決断力が一番厄介となります。誰でも損切りが重要であることはなどわかっているのですが、もう少し、もう少しと頑張りすぎて塩漬けに。私は、相場で一番難しいのは投資家の「感情のコントロール」にあると考えています。これらは私の長い投資体験から生まれた結論です。

だいぶ昔の話ですが、ある投資家が相場に重要なことは「決断力」であると悟り、精神修行するために禅寺に数ヶ月入門しました。荒行を耐え抜き修行を終え、再び相場の世界に・・・。最初はそれなりに頑張ったのですが、結局は元の木阿弥へ。

そのぐらい「感情のコントロール」とは難しいものなのです。相場で戦う相手は、プロのディーラー達ではなく、まず自分自身であることを自覚していただきたい。

結局はシステム売買に収まるのかなー・・・と思いつつ。

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