分析システムの開発(その2)

投資においては、「投資機会」という問題を考えなければなりません。そのような意味においてシミュレーションは「どてん売買」で検証しなければならないと考えるのです。

株式投資は、総投資金に対するパフォーマンスで評価するものです。

現在のシミュレーション結果は、1500銘柄を10年間、休みなしに売りと買いで連続売買をしたとしますと、勝率は40%前後、売買1回あたりの利益は3%強、1回あたりの売買期間は120日前後です。単純に年率に換算すると10%くらいでしょうか。

「なんだ、そんなものか」という声が聞こえてきそうですが・・・。

1500銘柄を10年間、連続売買してトータルしてプラスにするということが、いかに困難なことか当事者でしか分からないことではあるのですが。実際にこのようなデータや資料を見たことがあるでしょうか。

上記の検証結果により、私が売買する場合は、1500銘柄を全て売買するわけではなく、株価変動率の高い上位200銘柄程度の銘柄を選択しての売買となるため、実際のパフォーマンスは数段に向上することになります。

新しいシステム開発はまだまだ続きます。

Copyright(C)SPS研究所 照沼佳夫
無断転載厳禁