分析期間の設定は難しいものです(その2)

分析における期間の設定では、その期間を短くすれば短期売買用になり、期間を長くとれば中、長期売買用になるはずです。

シミュレーションにおいて、たとえば、短期売買で1回あたりの売買で、1ヶ月で平均5%の利益があったとします。一方、中期売買で3ヶ月で平均10%の利益あったとします。これらを年率で換算しますと短期売買が60%、中期売買が40%となります。

どちらが有利かとみれば、当然ながら短期売買の年率60%のほうが良いということになります。しかし、売買回数における売買手数料やその他の諸経費を考えてみた場合どうでしょうか。ネット取引で手数料が安くなったといえ、それらの費用もバカにはなりません。一度これらを計算してみてはいかがでしょうか。

私の分析シミュレーションの結果では、投資スパン(分析設定期間)が短くなればなるほど、そのパフォーマンスは下がるという結果が出ています。利益が小幅でも回転を効かして売買すれば問題ないという投資家もいるようですが、そこには売買手数料等の壁があることも認識しておかなければなりません。

いずれにしても、分析期間の設定は難しいものです。これらについて根拠のある書物はほとんど見かけません。25日や75日といった期間は、経験則や以前から利用されているからなどの理由により利用されているようですが・・・。

私は、これらの根拠の乏しい指標等については、シミュレーションを通して、その分析結果を信頼して利用するようにしています。

Copyright(C)SPS研究所 照沼佳夫
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