テクニカル分析

テクニカル分析指標について感じたことを解説したいと思います。

一般に出回っているテクニカル分析指標は、長期間の運用には耐えられず、長期間運用すると必ずマイナスになります。

しかし、これらの指標でも一時的には、利益を上げることができる時期があります。調子が良いので、そのまま運用を続けると、どんどんマイナスになってしまい、途中で断念してしまったという経験はなかったでしょうか。

何が原因なのでしょうか。テクニカル分析指標が当たる時は、分析指標に相場が合っている場合です。皮肉なもので、その分析指標で当てているのではなく、たまたま、その分析指標に相場変動の方がマッチして儲けることができるわけです。

これらは、テクニカル分析指標の最適化についても言えることです。最適化は、現在の相場展開に、分析指標を合わせているに過ぎないのです。ですから、最適化後に、相場が別の展開となって、結局外れてしまうという結果になるのです。そのため、私は短期的な最適化などは全く無駄であると申し上げています。

では、一般のテクニカル分析指標は全く利用価値のないものなのでしょうか。分析手段を持たない投資家は、やむなくチャート上に表示される指標で、ある程度の分析をせざるを得ない状況にあるのも事実です。

そこで、一般のテクニカル分析指標の利用の方法を考えてみたいと思います。上記のようにテクニカル分析指標は、たまたま、その分析指標に相場変動の方がマッチして儲けることができるわけですから、そのマッチした時の株価変動を記録しておき、これらと同様の株価変動のときに、それらの分析指標を利用するという考えはいかがでしょうか。

「同様の株価変動のとき」とは、まずボラティリティ(株価変動の変動の大きさ)を記録しておくことです。その他、株価変動をいくつかの角度から分析して記録しておきます。そうすることにより、これらと同様の株価変動となった場合に、それらの分析指標を利用すればよいのではないでしょうか。

一般のテクニカル分析指標で収益が上がらないのは、どのような相場展開でも同じ分析指標(分析設定期間)で利用しているからです。移動平均であれば、25日とか75日とか・・・。

突き詰めるところ、一般のテクニカル分析指標の正しい利用の仕方は、株価のボラティリティにより、分析設定期間を変化させるということです。どのような相場展開でも、一律の分析設定期間では、ギブスをはめて歩っているようなものです。

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