勝率30%?

最近の異常な相場は、実践している投資家は分析指標に頼らずとも体感的に理解されていると思います。たとえば、当日の寄付値が前日の終値から大きく乖離して寄り付いたり、驚くことに日中の変動幅が1000円もあったりして通常の株価変動とは明らかに異なることは分かるはずです。

現在も異常な相場展開となっていることは、テクニカル分析指標でキャッチできていますが、その原因までは分かりません。原油の急落などの大きな世界情勢の変化などが要因なのかなと思っていますが・・・。

相場波乱の要因は別として、このような相場展開の中、個人投資家はどのようなことに注意をして売買を継続していけばよいのでしょうか。

市場のボラティリティが非常に大きいため、少し戦線を縮小するのもよいでしょう。また、ロスカットを確実に行うことも不可欠となってきます。現状の相場展開ではロスカットも頻繁に行わなければならなくなります。頭の痛いところです。

ここでロスカットについてもう一度考えて見ましょう。投資家は自分なりのロスカット基準で持ち株の処分などを行います。ロスカットはそれなりに痛みを伴うものですが、ロスカットなしに投資の継続は不可能であることは周知の通りです。

ロスカットの回数は勝率にリンクしてきます。ロスカットが多いということは勝率が下がることになります。もちろん勝率は高い方がよいのですが・・・。

では、一般的な適正勝率はどのくらいなものでしょうか。当欄でも何度も解説していますが、相場の上げ下げの確率は長期的に見れば50%程度でしょう。多少、上昇、下降のトレンドが発生してもいずれは50%前後に収斂してきます。

では、勝率は50%を目指して売買を続ければよいのでしょうか。一般的な売買では「損少利大」の売買でなければ利益が上がらないことは何度も解説しています。「損少」についてはロスカットで対処します。ロスカットを行うから「損少利大」となるわけです。

勝率50%前後とはロスカットなしでの一般的な概念です。では、ロスカットを入れて「損少利大」にすると勝率はどの程度となるのでしょうか。統計上のデータでは、ロスカットを入れて「損少利大」にすると勝率は30%前後になってしまいます。残念ながら投資の世界における勝率は30%前後が通説です。

もし「この分析システムの勝率は30%前後です」と言ったら利用する投資家は皆無でしょう。よって「この分析システムの勝率は80%あります」という、うたい文句で分析システムを販売することになるのです。投資家は3回も続けて失敗すると「この分析システムはダメだ」と言って他の分析システムを探し回ります。これが現実でしょう。

上記の理論からすると勝率30%前後は揺るがないところです。もちろん短期的な相場では勝率80%となることもあるでしょう。厳選した銘柄での売買では勝率も上がるでしょう。しかし、投資とは継続して長い期間売買を続けなければ収益は上がらないということからすると、勝率30%前後は揺るがないところとなります。

現実問題として、勝率30%前後は投資家にとってはかなりシビアです。「投資とは損の続くゲームである」と言った投資家がいましたが、勝率30%前後は、まさにこのことを言っているのでしょう。

投資家は長期間運用を続けるという前提に立つと、投資の原理、原則に背を向けて運用を行っても長期的には良い結果は得られないことになります。よって、現実、事実には正面から対峙して、これらを取り込んで売買システムの構築に取り組むべきです。

30万円を1億円以上に増やした斉藤正章氏が
                   3つの最新戦略を期間限定で公開中!」

slide1 システムトレードにより30万円を1億円以上に増やした斉藤正章氏が最新のシステムトレード戦略を公開します。

【7月6日(木) 18:00 第一回動画公開スタート】
「300万円の資金を1200万円以上に増加させる順張り買い戦略」
1回目の映像では専業システムトレーダーとして活躍されている斉藤正章氏が300万円の資産を1200万円に増加させる「順張り買い戦略」をお伝えいたします。投資で成功するために不可欠な「損小利大」を実現できる戦略ですので、トレード戦略の1つとしてご活用ください。

【7月10日(月) 18:00 第二回動画公開スタート】
「平均年利回り約45%を実現する空売りデイトレ戦略」
2回目の映像では平均年利回り約45%を実現する空売りデイトレ戦略をお伝えします。1日で決済まで完了する戦略なので資金効率が高い運用が可能です。具体的な売買ルールも公開しますので、システムトレードの実践にお役立てください。

【7月13日(木) 18:00 第三回動画公開スタート】
「100%以上の利回りを実現できるマルチストラテジー」
3回目の映像では複数のストラテジーを組み合わせて運用する「マルチストラテジー」についてご紹介します。100%以上の利回りを実現できるトレードシステムもご紹介しますので是非、今後の投資にお役立て下さい。

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