オールラウンド・システムトレード

私は毎日デイトレードシステムのシミュレーションを行っています。データを見ると一日の値幅が日経平均で見ると100円以上変動すれば何とかものになりそうな気がする。

ただ、今日の変動が100円以上であるかは予想は付かない。結果的に100円以上の変動であればということである。たしかに、どのような市場であっても値動きが小さければ、あまりキャピタルゲインが発生せず収益も上げられないという当然の結果です。

私も長年投資場にかかわり、多くの分析を行ってきました。投資手法は数多くあるけれど、自分に合った手法は現在採用している手法あたりかなあと感じでいます。もちろん、これからも研究は続けますが、ある程度絞られてきた感があります。

すでにご存知のように、私の手法は「完全システム売買」にあります。巷には完全システム売買用のソフトも数多くあります。しかも発注も証券会社への自動売買です。これは便利だと飛びついた友人が早速システムを導入し売買を開始しました。

順調な滑り出しでした。ある時、急用ができて地方に出かけ、二日後に帰ってワクワクしてパソコンを覗くと「残高はゼロ」。なぜだと思い売買履歴を見ると確かに売買をして残高がゼロになっていた。

頭に来た友人は、ソフト会社に「なぜだ、どうしたんだ。話が違うだろー」とクレームをつけた。そのソフト会社の担当者いわく「相場が大きく変動したときはパラメータを変えるんですよ」と。友人「そんなの聞いてねえよ・・・」。

ここの「相場が大きく変動したとき」とはどのような状況を言うのでしょうか。何を根拠に判断するのでしょうか。明確な判断基準がなければ、投資家の裁量で行うのだろうか。

相場状況によりパラメータを変えなければいけないということは、裁量的トレードと同じではないだろうか。

また、あるシステム売買のソフト会社はトレードシステムを何種類か用意をして、相場に合わせて使い分けするんですと話していた。これも上記と同様で、どのような状況になったらソフトを切り替えて使い分けするのだろうか。明確な基準があるのだろうか。

完全システム売買の怖いところは、相場急変時には思いもよらない展開となる場合があり、残高ゼロもありえることです。いずれにしても注意が必要です。

私の目指すシステム売買は「オールラウンド・システムトレード」です。どのような相場環境においてもパラメータなど変更せず売買が続けられるシステムです。

もし、相場変動によりパラメータを変更する場合は、分析期間の変更が効率的と思われます。相場変動、つまりボラティリティと分析期間にはある程度の相関があり、変動が小さい相場では分析期間を長めにとり、変動が大きい相場では分析期間を短めにとるなどの工夫をします。

ボラティリティと分析期間の関係を数式で表し、それらを利用してパラメータを変えるなり、売買システムを変えるなりすれば効率的な運用ができると思います。

私の「オールラウンド・システムトレード」は分析する指標はひとつしかありません。そのためパラメータなどは存在せず、相場展開によりパラメータを変えることなどできません。その方が私にとっては、あれこれ悩まず売買ができるので好都合なのです。

実際問題として、自分が作ったシステムでも不安はあります。シミュレーションでは良い結果がでているが、これをそのまま信じてよいものか。すこし損が続くと、どこか間違っているのではないか。常に不安は付きまといます。

以上のように、投資の世界は不安や悩み、苦痛の連続です。しかし、これが相場なのです。これが投資の世界なのです。投資家はこれらを受け入れて続けていかなければならないのです。投資家は、その覚悟を持ってチャレンジするのです。

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