大きな壁

さて、私の方は相変わらずシステム開発にまい進しています。今までシステム開発では常に壁にぶち当たり右往左往してきました。今回こそはと思いきや、やはり大きな壁が覆いかぶさってきました。

デイトレードのシステムは一応でき上がって、シミュレーションを続けていますが、ここでやはり問題が発生しました。問題は売買手数料です。先物の売買手数料は株式取引に比べ相当安くなっていますが、デイトレードで回転売買を重ねると、その手数料もバカにできません。私が株式取引から先物取引に転じたのは、この手数料の問題が大きく影響しています。

分かりやすいように解説しますと、たとえばミニTOPIX先物を一枚売買したとします。この場合、証拠金は5万円程度(状況により変化します)です。そして手数料は往復一枚で86円程度(証券会社により異なります)です。この手数料は非常に安い感じがします。

しかし、デイトレードで回転売買を行うとかなり収益に影響してきます。たとえば、一日30回売買したとします。すると手数料合計は2580円=(86×30)となります。もし、ミニTOPIX先物を一枚で売買して、1ポイント変動したとすると損益は1000円です。

一日30回売買したとして、手数料を稼ぐには2.58ポイント必要です。通常、穏やかな相場でミニTOPIX先物の上下の変動幅は10ポイント前後、またはそれ以下の場合もあります。このような状況の中、手数料が抜けて利益を上げるのはなかなか難しいのではないだろうか。

そこで、売買回数ほ減らせばペイできるのではないかと考えます。私のシステムでは、順張りのため売買回数を減らすと売買ポイントが高く(低く)なってしまい、あまり良い結果が得られていません。

ならば逆張りでは?、となりますが逆張りでのシステム売買は、私が望むところの連続売買はできないことになってしまいます。その他にもいくつか問題はありますが、もし、良いアイデアがあったら教えていただきたいものです。一日何回売買しても売買手数料は一定といった証券会社もあるとかないとか聞きましたが・・・。

ただ、このシステムが私のオリジナルなシステムだから、このような問題が発生するのかも知れません。実際に儲かっているデイトレーダーはどのようなシステムなのでしょうか。それとも裁量でのトレードでしょうか。

デイトレードのシステム開発の目的は、前回説明しましたように本来の売買(片張り)のヘッジのためのデイトレードであって、単独でデイトレードを行うものではありません。本来の売買が買いの場合はデイトレードの売りのみでヘッジするわけです。

であるならば、デイトレードの売り専用、買い専用のシステムを別々に作ればよいのでは考えますが、まずこのようなシステムは組めません。作ってみればわかりますが、売り、または買い専用のシステムは、システム化する上で「最適化」というワナに陥りやすくなります。

買いにしても、売りにしても連続売買ではドテン売買意外にはないと思っています。今回作成したデイトレードシステムはほとんどプラスで完結するものの利幅が少なく売買手数料を差し引くと、現段階ではヘッジの機能を果たさないようです。

いずれにしても、私の前にこのような問題で大きな壁が立ちふさがって私を悩ませています。もし売買手数料がなければなどと思ったりしています。壁は毎度のことで、少し頭を冷やしリフレッシュしてからまたチャレンジしましょう。